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Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque

L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) a lancé son premier MOOC en 2015 et l’a aussitôt intégré au cursus de ses élèves ingénieurs. Ce MOOC s’intègre parfaitement au paysage des enseignements de l’école, mettant à disposition des élèves des outils théoriques et une mise en œuvre pratique des concepts et fondamentaux de la gestion des risque de crédit dans la banque.

Ce MOOC présente un état de l’art sur les instruments et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques. Analysant les changements de l’environnement bancaire suite aux crises majeures survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), ce cours expose le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit et détaille les concepts et outils de gestion des risques de crédit. Ce MOOC est divisé en huit chapitres.

Nous y décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit.

Nous décrivons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous décrivons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

Organisateur :

L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV)

* MOOC Francophone est un service de mise en relation sans inscription et sans intermédiaire. Nous n’organisons aucun cours, le lien « Suivre le cours » vous redirige vers la page web des organisateurs.
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    Intervenant

    VIVIEN BRUNEL

    Le concepteur de ce MOOC, Vivien Brunel, professeur à l’ESILV, est également maitre de conférences à l’Ecole des Ponts et y dispense un cours de risque de crédit en 3ème année au sein du département IMI et dans le master Mathématiques et applications (A. Alfonsi).

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    Durée

    8 semaines
    Du 25 septembre au 8 décembre 2017

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    Prérequis

    Aucun Prérequis – Le Public visé : Toutes les personnes qui souhaitent revoir des notions élémentaires en mathématiques pour le plaisir ou pour reprendre des études scientifiques ou techniques.Public particulièrement visé : Jeunes envisageant une poursuite d’études scientifiques, notamment après un bac+2 scientifique/technique (BTS ou DUT)
    Techniciens en poste désirant booster leur carrière en devenant ingénieur
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    Charge de travail

    3 heures / semaine

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    Coût

    Gratuit

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    Certification

    Oui

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    Déroulement

    Un parcours pédagogique de 3 semaines

    • Des cas pratiques
    • Des lieux de partage sur les réseaux sociaux
    • Des visio-conférences avec des experts
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    Programme

    Dans ce Mooc, nous décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit.

    Nous décrivons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous décrivons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

    Nous décrivons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous décrivons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

    Semaine 0 : Nom de l’introduction

    Semaine 1 : Chapitre 1 : Description de l’activité d’une banque

    Semaine 2 : Chapitre 2 : Description des instruments de financement

    Semaine 3 : Chapitre 3 : la modélisation du défaut

    Semaine 4 : Chapitre 4 : les dérivés de crédit (CDS)

    Semaine 5 : Chapitre 5 et 6 : CDO et titrisation – le risque de contrepartie

    Semaine 6 : Chapitre 7 : Un modèle simple de portefeuille de crédit : le modèle de Vasicek

    Semaine 7 : Chapitre 8 : Analyse des risques d’un portefeuille de prêts de la banque de détail

    Semaine 8 : Chapitre 9 : Cadre prudentiel et comptable

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    Plateforme

    MOOCit
    Une plate-forme est basée sur la technologie du MIT et de Harvard. Spécialiste d’Open edX en France, la société MOOCit propose également l’assistance technique dans la mise en oeuvre de plateforme de MOOCs et SPOCs en marque blanche.

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